Verus, la soluzione per valutare l’esposizione dei portafogli alle notizie

Verus utilizza il Machine Learning, il Natural Language Processing e le competenze umane per esaminare e classificare i collegamenti diretti e indiretti tra le notizie e le posizioni degli investitori

Redazione Web
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State Street Corporation ha annunciato il lancio di State Street VerusSM, un'applicazione che unisce la copertura delle notizie con le posizioni degli investitori attraverso l'applicazione della tecnologia big data, il machine learning, il natural language processing e le competenze umane. Verus nasce con l’obiettivo di aiutare i professionisti del front office che operano nel settore degli investimenti a ottenere informazioni strategiche, ridurre i rischi e generare alpha.

"Ogni settimana vengono generati circa 150.000 articoli su argomenti di economia e finanza e i professionisti del comparto investimenti e rischi fanno fatica a filtrare in modo accurato il “rumore” e a essere certi di non aver tralasciato informazioni rilevanti che potrebbero influire sul proprio portafoglio", ha affermato Stephen Marshall, responsabile di State Street Verus. "La nostra nuova soluzione mette in evidenza sia i legami diretti che quelli indiretti meno evidenti tra le notizie e i portafogli dei clienti; riduce il tempo che intercorre tra il lancio di una notizia rilevante e il momento in cui un cliente può rispondere in maniera sicura alla domanda: Qual è la mia esposizione?".

Per seguire i flussi di notizie degli utenti, Verus raccoglie le notizie riportate da migliaia di importanti pubblicazioni in lingua inglese a livello mondiale e unisce gli algoritmi di machine learning con i dati in portafoglio di truView® - ovvero la piattaforma di analisi dei rischi end-to-end di State Street. Verus incorpora anche le informazioni strategiche offerte da un team editoriale dedicato, che comprende ex redattori del settore finanziario e giornalisti che offrono continuamente feedback agli algoritmi, contribuendo a rendere rilevanti le connessioni individuate e a migliorare gli algoritmi sottostanti.

Una volta identificate le connessioni dirette, Verus analizza i dati delle relazioni di terze parti al fine di far emergere i legami indiretti rilevanti all'interno del portafoglio. Le connessioni sono quindi classificate con un "V Score" basato su tre fattori principali:

·        Contenuto dell'articolo: gli algoritmi di Verus rilevano se la lingua di un articolo ha storicamente dimostrato una forte probabilità di essere un elemento ad alta priorità rispetto alla notizia.

·        Rischio: Verus esamina sia il portafoglio sia le analisi pertinenti del livello di sicurezza calcolate dalla piattaforma truView e il modo in cui questi sono cambiati nel tempo.

·        Connessioni di network: utilizzando i dati sulle relazioni di terze parti, Verus definisce in quale misura le posizioni rilevanti all'interno del portafoglio presentano relazioni comuni, sia deboli sia forti, attraverso le rispettive catene di offerta/approvvigionamento – che possono essere un importante indicatore del rischio sistemico.

Grazie all’unione tra la rilevanza di una notizia e l'analisi specifica del portafoglio e della sicurezza degli asset collegati tra loro, nonché l'interconnessione delle stesse attività, il V Score fornisce una risposta sfaccettata alle domande "dovrei preoccuparmi?" e "quanto dovrei preoccuparmi?”, per fare in modo che i prossimi processi decisionali si basino su un adeguato livello di informazioni.

"Il fatto di offrire servizi relativi a più del 10% dei titoli negoziabili a livello mondiale, ci permette di venire a contatto con una grande quantità di informazioni", ha affermato Lou Maiuri, global head di State Street Global Exchange. "Questo vantaggio informativo permette a State Street di offrire approfondimenti unici e siamo costantemente alla ricerca di metodi nuovi e innovativi per supportare i nostri clienti attraverso una soluzione innovativa per identificare e analizzare i rischi e le opportunità".

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